Trading Building System

Sistemas de Trading: La construcción de un sistema 13 Hasta ahora, hemos hablado de los componentes básicos de los sistemas de comercio, los criterios que tienen que cumplir, y algunas de las muchas decisiones empíricas de que un diseñador del sistema debe hacer. En esta sección, vamos a examinar el proceso de construcción de un sistema de comercio, las consideraciones que deben hacerse, y algunos puntos clave a tener en cuenta. El sistema de seis pasos de construcción 1. Configuración - Para comenzar la construcción de un sistema de comercio que necesitará varias cosas: Datos - Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar extensa backtesting. la historia precio pasado es esencial para la construcción de un sistema de comercio. Estos datos se pueden integrar en el desarrollo de software sistema de comercio, o como una fuente de datos separada. datos en tiempo real se proporciona a menudo por una cuota mensual, mientras que los datos antiguos se pueden obtener de forma gratuita. Software - A pesar de que es posible desarrollar un sistema de comercio sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de los sistemas de comercio. Algunas de las características comunes permiten que el comerciante para hacer lo siguiente: colocar automáticamente los oficios - A menudo, esto requiere el permiso del extremo del corredor de s debido a una conexión constante debe estar en su lugar entre el software y el corretaje. Las operaciones deben ser ejecutadas de forma inmediata y precios exactos con el fin de garantizar la conformidad. Para que sus software colocar operaciones para usted, todo lo que necesita hacer es introducir el número de cuenta y la contraseña, y todo lo demás se hace de forma automática. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional. Código de un sistema de comercio - Esta característica software implementa un lenguaje de programación propio que le permite construir reglas fácilmente. Por ejemplo, utiliza MetaTrader MQL (MetaQuotes Language). Aquí está un ejemplo de su código para vender si el margen libre es inferior a 5.000: Si FreeMargin lt 5000, a continuación, salga A menudo, sólo leer el manual y la experimentación debe permitir que usted pueda recoger en los fundamentos de la lengua utiliza su software. Backtest su estrategia - el desarrollo del sistema sin backtesting es como jugar al tenis sin una raqueta. software de desarrollo de sistemas a menudo contiene una aplicación de pruebas retrospectivas simple que le permite definir un origen de datos, información de la cuenta de entrada, y backtest para cualquier cantidad de tiempo con el clic de un ratón. Aquí hay un ejemplo de MetaTrader: Después de que se ejecute la prueba de nuevo, se genera un informe que resume los detalles de los resultados. Este informe incluye generalmente lucro, número de la ONU / operaciones con éxito, días consecutivos abajo, número de operaciones, y muchas otras cosas que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo solucionar o mejorar el sistema. Finalmente, el software por lo general crea un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del periodo de tiempo probado. 2. Diseño - El diseño es el concepto detrás de su sistema, la forma en que se utilizan los parámetros para generar una ganancia o pérdida. Implementar estas reglas y parámetros mediante la programación de ellos. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite crear reglas sin tener que aprender un lenguaje de programación. He aquí un ejemplo de un sistema de cruce de media móvil: Si EMA SMA (20) de cruce (13) a continuación, introduzca Si SMA (20) crossunder EMA (13), entonces las reglas de salida como estos que se ponen en código permiten que el programa de forma automática generar la entrada y salidas en los puntos cuando las reglas son aplicables. Esto es lo que la interfaz de diseño se parece en MetaTrader: El sistema se crea con sólo escribir las reglas en la ventana y guardarlos. Referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y tal) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría del software tendrá una referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las normas deseadas y la codificación del sistema, sólo tiene que guardar el archivo. A continuación, puede ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal. 3. Toma de decisiones - Hay muchas decisiones que tomar en este punto: ¿Qué es lo que quiero mercado al comercio de 13 ¿Qué período de tiempo debería utilizar 13 ¿Qué series de precios debería utilizar 13 ¿Qué subconjunto de acciones debo usar para las pruebas de Keep in cuenta que los sistemas de comercio debe obtener un beneficio consistente en muchos mercados. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, puede manchar los resultados y producir resultados.4 característico. Práctica - Backtesting y el comercio de papel son esenciales para el buen desarrollo de un sistema de comercio: ejecutar varias pruebas retrospectivas en diferentes períodos de tiempo y asegurarse de que los resultados son consistentes y satisfactoria. Papel del sistema de comercio (el uso de dinero imaginario, sino registrar las operaciones y resultados), y de nuevo, busque verificación consistentes profitability. Carefully de errores en el programa, o las operaciones no deseadas. Estos pueden ser el resultado de errores de programación o el fracaso de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas. 5. Repetir - La repetición es necesaria. Sigue trabajando en el sistema hasta que consistentemente puede obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y las condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que se producen tan pronto como un sistema entre en funcionamiento. Éstos son algunos de los factores que a menudo causan resultados sesgados: Los costos de transacción - Asegúrese de que está utilizando la comisión real. y algo extra para dar cuenta de los rellenos inexactos (diferencia entre los precios de oferta y). En otras palabras, evitar el deslizamiento (par ver de qué se trata y cómo se produce, ver la sección anterior de este tutorial.) Vigilancia - no ignorar la pérdida de oficios mantener un ojo en toda trades. Optimization - no sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no te adaptar el sistema a un entorno de mercado muy específico tratar de ser rentable en tan amplio de un entorno tan possible. Risk - Nunca ignore o se olvide de riesgo. Es muy importante contar con formas de limitar las pérdidas (también conocidos como topes de pérdida), y formas de bloquear en ganancias (tomar ganancias). 6. Comercio - Pruébelo, pero se espera que los resultados no deseados. Asegúrese de utilizar el comercio no automatizado hasta que esté seguro en el desempeño de los sistemas y consistencia. Se tarda mucho tiempo para desarrollar un sistema de comercio con éxito, y antes de lo perfecto, es posible que tenga que soportar algunas pérdidas en vivo de comercio para detectar fallos: las pruebas de espalda no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo, y el comercio de papel puede ser inexacta. Si el sistema pierde dinero, volver a la mesa de dibujo y ver a dónde salió mal (ver paso 5). Conclusión Estos seis pasos que dan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema de comercio. En la siguiente sección, vamos a aprovechar estos conocimientos y echar un vistazo más a fondo en la solución de problemas y la modificación. Sistemas de Trading: Solución de problemas y optimización Suscribirse a las Noticias de utilizar para las últimas ideas y analysisAS Building Systems acerca de nosotros como Building Systems tiene una larga historia que comienza con su incorporación en 1958 por los dos fundadores de la compañía, Bill y Will Attebury Schroeder. En 1973, la instalación de oficinas y lleno de fabricación corporativa fue construido en Caryville, Tennessee. En 1992, el Instituto Nacional del Cáncer, uno de los mayores proveedores de productos de construcción metálicos en la industria, comprar de sistemas de construcción. NCI es una empresa que cotiza en bolsa bajo el símbolo NYSE NCS. Como una división del Instituto Nacional del Cáncer, como la construcción de Sistemas ofrece las ventajas de una empresa líder, con los niveles de servicio personal de una instalación autónoma. Al asociarse con AS Building Systems, tiene la seguridad de un producto de calidad por nuestros muchos afiliaciones y acreditaciones. AS Building Systems está acreditada por el NIC, un acreditador que conduce desde 1975. Además, somos un miembro de MBMA, Cool Roof Rating Council, y los contratistas de construcción metálicos y la Asociación de Montadores. Estamos aprobados por FM, clasificación UL, Energy Star, y Quasar registrado. líneas de productos de construcción de metal adicionales bajo el paraguas corporativo, como el IMP, MBCI, y DBCI se incorporan en una orden de compra y se incluyen en los dibujos de diseño y montaje en nuestras instalaciones, tomando así el máximo provecho de un verdadero único proveedor. Lee mas. Después se movían casi cuarenta años en el mismo lugar, estaban encantados de estar en movimiento a nuestro nuevo espacio moderno. Sigue con la construcción nuestra nueva oficina here. Free Educación Especial agradecimiento a nuestros amigos en SharkIndicators para el siguiente puesto de invitado en los sistemas de comercio de cero, Paso a Paso Trading con éxito a menudo significa contrarrestar sus tendencias psicológicas naturales para reaccionar al miedo y la codicia. Usted probablemente ha escuchado muchas veces que los comerciantes exitosos utilizan un enfoque sistemático para el comercio. Es decir el establecimiento de criterios estrictos para las entradas y salidas. Sólo mediante la creación de un conjunto de reglas puede empezar a realizar algún tipo de coherencia con su rendimiento comercial. De lo contrario, la negociación con sólo disparar desde la cadera es realmente diferente de los juegos de azar. Cuando juntas un conjunto de reglas concretas (criterios comerciales), esto se conoce como un sistema de comercio. ¿Por qué crear su propio sistema de comercio Tanto si desea convertirse en un profesional a tiempo completo, o mantener su trabajo diario, pero quieren manejar su propio dinero, un sistema de comercio es fundamental para el éxito. Esto también se aplica a usted si ya sea que el comercio varias veces al día (Daytrader) o el comercio de posiciones a largo plazo durante muchos meses. Pero ¿por qué crear su propia Hay varias razones para hacer esto. Un sistema de comercio es muy personal. Debe adaptarse a su estilo de negociación / personalidad y perfil de riesgo. Un sistema de comercio con éxito es sólo tan bueno como su capacidad de negociar, y su capacidad de comercio que depende de su confianza en ella. La mejor manera de negociar con éxito es ser 100 confía en él porque cuando estás mirando hacia abajo una pérdida desagradable después de 5 operaciones recta que pierden, la única forma de interminables tomar ese sexto ganando el comercio es si usted tiene la confianza inquebrantable en el rendimiento de los sistemas en su conjunto . La confianza se gana en su sistema de comercio cuando se han investigado, backtested que, hacia adelante probó y ha hecho que sea el suyo propio. ¿Es realmente así de fácil identificación sea engañosa que si tuviera que decir que la creación de un sistema de comercio con éxito (y luego cambiándola) es un pedazo de la torta. Se necesitan muchas horas de ensayo y error, el estudio de las cartas, la iteración y el comercio sim. Pero antes de eso, tienes que aprender lo básico. En este artículo y las futuras a seguir, voy a ir sobre los fundamentos de crear un sistema de comercio. Que está dirigida hacia el comienzo de los comerciantes intermedios y asumirá que tiene algún conocimiento básico de indicadores técnicos y acceso a software de gráficos (como NinjaTrader). Comencemos con algunos sistemas de conceptos básicos de comercio abarcan toda la gama en términos de la infinita variedad de formas que comercian. Usted ha oído probablemente que hay comerciantes de tendencia, y los comerciantes de tendencia contraria. comerciantes de tendencia tienden a ir con la corriente, y los comerciantes contra tendencia tiende a pensar a contrapelo. El estilo que en última instancia se ve atraído por realmente depende de su personalidad. Hay un sinnúmero de sistemas de comercio en una u otra categoría, pero una cosa que tienen en común es que necesitan algo para identificar definitivamente la tendencia actual, ya sea alcista o bajista. Las fluctuaciones de precios Los precios tienden a fluctuar en un patrón oscilante, la creación de estantes y cubetas a medida que se muevan hacia arriba y hacia abajo. Así que esto nos lleva a la primera lección: el uso de indicadores para determinar la dirección de tendencia. Vamos a empezar simple y mirar a lo que llamamos patrones de oscilación de precios en un gráfico: El uso de sabueso para NinjaTrader, tenemos aquí un gráfico de precios típico con las oscilaciones de los precios identificados en líneas de color verde y rojo dibujado en la parte superior de las barras de precios. A medida que el precio oscila hacia arriba, tenemos una línea verde que sube, y como las oscilaciones de los precios hacia abajo, una línea roja. Cuando la oscilación cambia de dirección, se puede ver que el precio se ha aparecido a rebotar en un piso invisible o tocado techo. Si ese piso imaginario sigue moviéndose hacia arriba como lo hizo 11:28-11:36 en la tabla, es lo que llamamos un nivel bajo más alto. Ese es el punto más bajo precio reciente es más alta que la anterior (en este caso la baja hecha justo después de 10:38). Del mismo modo el techo mueve hacia arriba, así como el precio establecido lo que llamamos un máximo más alto desde justo después de 11:27-11:33. Este patrón de precios donde el precio sigue estableciendo máximos más altos y puntos bajos más altos se identifica como una tendencia alcista alcista. Del mismo modo, si el límite antes mencionado parece ser cada vez más bajos (y el suelo, así), se dice que el mercado para estar haciendo mínimos más bajos y máximos más bajos. Esta es una tendencia bajista general. Se puede ver claramente que el sabueso también ha marcado las zonas con verde (alcista) y las zonas rojas (bajistas) en el gráfico de qué manera se va la tendencia general. ¿Y ahora qué Ahora que ha identificado la tendencia que se puede aprovechar esta información para seguir ya sea contra él o con él dependiendo si va a crear un sistema de comercio tendencia o sistema de comercio de tendencia contraria. La tendencia general se puede utilizar como un (filtro de comercio) permisiva general para ir largo o corto. Mientras que puede servir como una gran pieza del rompecabezas, no es más que un bloque de construcción para iniciar el sistema. Un sistema de comercio total requerirá por lo menos algún tipo de señal de entrada. Vamos a cubrir que en un próximo artículo. Manténgase en sintonía Si usted está interesado en la construcción de su propio sistema de comercio, echa un vistazo - www. sharkindicators Comentarios Una respuesta a La construcción de un comercio SystemTrading Biblioteca artículo Edificio sistemas de comercio de Uso de Generación Automática de Código de Michael R. Bryant medida que más y más comerciantes se han trasladado a automatizada el comercio, el interés en las estrategias comerciales sistemáticas se ha incrementado. Mientras que algunos comerciantes a desarrollar sus propias estrategias de operación, la curva de aprendizaje requerida para desarrollar e implementar un sistema de comercio es un impedimento para muchos comerciantes. Una solución recientemente desarrollado para este problema es el uso de algoritmos informáticos para generar automáticamente el código del sistema de comercio. El objetivo de este enfoque es automatizar muchos de los pasos en el proceso tradicional de desarrollo de sistemas de comercio. software de generación automática de código para la construcción de sistemas de comercio se basa a menudo en la programación genética (GP), que pertenece a una clase de técnicas llamadas algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos y GP, en particular, han sido desarrollados por los investigadores de la inteligencia artificial en base a los conceptos biológicos de la reproducción y la evolución. Un algoritmo GP evoluciona una población de estrategias de negociación de una población inicial de los miembros generados aleatoriamente. Los miembros de la población compiten entre sí en función de su estado físico. Los miembros más aptos son seleccionados como padres para producir un nuevo miembro de la población, que sustituye a un miembro (menos aptos) más débil. Dos padres se combinan utilizando una técnica llamada de cruce, que imita cruce genético en la reproducción biológica. En crossover, parte de un genoma padres se combina con parte del genoma otros padres para producir el genoma niño. Para la generación de sistema de comercio, los genomas pueden representar diferentes elementos de la estrategia de negociación, que incluyen diversos indicadores técnicos, como las medias móviles, procesos estocásticos, y así sucesivamente diferentes tipos de órdenes de entrada y de salida y las condiciones lógicas para entrar y salir del mercado. Otros miembros de la población se producen a través de la mutación, es la que se selecciona uno de los miembros de la población a modificar cambiando al azar partes de su genoma. Por lo general, la mayoría (por ejemplo, 90) de los nuevos miembros de la población se produce a través de cruce, con los miembros restantes producidos a través de la mutación. A través de generaciones sucesivas de reproducción, el estado físico general de la población tiende a aumentar. La aptitud se basa en un conjunto de objetivos de desarrollo, que puede clasificar y calificar cada estrategia. Los ejemplos de las metas de despliegue incluyen diversas medidas de rendimiento, como el beneficio neto, reducción, el porcentaje de ganadores, el factor de ganancia, y así sucesivamente. Estos se pueden establecer como requisitos mínimos, como un factor de ganancia de al menos 2,0, o como objetivos para maximizar, como maximizar el beneficio neto. Si hay varias metas de despliegue, un promedio ponderado puede ser usado para formar la métrica fitness. El proceso se detiene después de algún número de generaciones o cuando la condición física deja de aumentar. La solución se toma generalmente como el miembro más fuerte de la población resultante, o la totalidad de la población podría ser ordenadas según la condición física y se guarda para su posterior revisión. Debido a que la programación genética es un tipo de optimización, el exceso de ajuste es una preocupación. Esto normalmente se abordó el uso de fuera de la muestra de prueba, en la que los datos no se utiliza para evaluar las estrategias durante la fase de construcción se utiliza para probar después. En esencia, cada estrategia candidato construido durante el proceso de construcción es una hipótesis que está bien apoyada o refutada por la evaluación y posterior apoyada o refutada por los resultados fuera de la muestra. Hay varias ventajas a la construcción de sistemas de comercio a través de la generación automática de código. El proceso de GP permite la síntesis de las estrategias que sólo recibieron un conjunto de alto nivel de los objetivos de rendimiento. El algoritmo se encarga del resto. Esto reduce la necesidad de un conocimiento detallado de los indicadores técnicos y los principios de diseño de la estrategia. Además, el proceso GP es imparcial. Mientras que la mayoría de los comerciantes han desarrollado sesgos favor o en contra indicadores específicos y / o de la lógica comercial, GP es guiado solamente por lo que funciona. Por otra parte, mediante la incorporación de la semántica de reglas adecuadas de negociación, el proceso médico de cabecera puede ser diseñado para producir normas comerciales lógicamente correctas y el código libre de errores. En muchos casos, el proceso de GP produce resultados que no sólo son únicas, pero no evidente. Estas gemas ocultas sería casi imposible encontrar cualquier otra manera. Por último, mediante la automatización del proceso de construcción, el tiempo necesario para desarrollar una estrategia viable puede reducirse de semanas o meses en cuestión de minutos, en algunos casos, dependiendo de la longitud del archivo de datos de precios de insumos y otras configuraciones de la compilación. Si youd como para estar informado de los nuevos desarrollos, noticias y ofertas especiales de Adaptrade Software, por favor, únase a nuestra lista de correo electrónico. Gracias Sistemas de Codificación you. Trading sistemas de comercio son simplemente un conjunto de reglas que los comerciantes utilizan para determinar sus entradas y salidas de una posición. Desarrollo y uso de sistemas de comercio puede ayudar a los operadores a alcanzar retornos consistentes al tiempo que limita el riesgo. En una situación ideal, los comerciantes deben sentirse como robots, ejecutando operaciones de forma sistemática y sin emoción. Por lo tanto, tal vez usted ha preguntado: ¿Cuál es para detener un robot de comercio de mi sistema La respuesta: Nada Este tutorial le dará a conocer las herramientas y técnicas que se pueden utilizar para crear su propio sistema de comercio automatizado. Los sistemas de intercambio, ¿Los automatizado creado sistemas de comercio automatizado se crean mediante la conversión de las reglas de sistemas comerciales en un código que el ordenador puede entender. Su computadora, entonces se ejecuta esas normas a través de su software de comercio, que se ve para los comercios que se adhieren a sus normas. Por último, las operaciones se colocan automáticamente con su corredor. Este tutorial se centrará en las partes segunda y tercera parte de este proceso, donde las reglas se convierten en un código que su software de comercio puede entender y utilizar. Lo Trading Automatizado software es compatible con los sistemas de comercio hay muchos programas comerciales que soporte automatizado sistemas de comercio. Algunos se generará automáticamente y colocar operaciones con su corredor. Otros encontrarán automáticamente las operaciones que se ajusten a sus criterios, pero requieren que usted pone las órdenes con su agente manualmente. Por otra parte, los programas de comercio totalmente automáticas a menudo requieren el uso de agentes de valores específicos que soportan estas características también puede tener que completar un formulario de autorización adicional. Ventajas y desventajas de los sistemas de comercio automatizado tienen varias ventajas, pero también tienen sus desventajas. Después de todo, si alguien tenía un sistema de comercio que realiza automáticamente el dinero todo el tiempo, él o ella podría literalmente poseer un dinero que hace Ventajas de la máquina: Un sistema automatizado lleva la emoción y ocupado en el trabajo fuera de la negociación, que le permite centrarse en la mejora su estrategia de manejo de dinero y normas. 13 Una vez que un sistema rentable se desarrolla, no requiere ningún trabajo de su parte hasta que se rompe, o las condiciones del mercado exige un cambio. Desventajas: Si el sistema no está correctamente codificado y probado, grandes pérdidas pueden ocurrir muy rápidamente. 13 A veces es imposible poner ciertas reglas en el código, lo que hace difícil el desarrollo de un sistema de comercio automatizado. En este tutorial vamos a aprender a planificar y diseñar un sistema de comercio automatizado, cómo traducir este diseño en código que el ordenador va a entender, cómo poner a prueba su plan para garantizar un rendimiento óptimo y, por último, cómo poner el sistema a utilizar. Los sistemas de intercambio de codificación: Sistema DesignSubscribe a las noticias que se utilizará para las últimas ideas y análisis Gracias por firmar con Investopedia Insights - Noticias de usar. sistemas de comercio automatizados minimizan las emociones, permitir la entrada de pedidos más rápido, una mayor consistencia y resolver problemas piloto de error. los operadores de sistemas dividen su tiempo entre el comercio, el desarrollo, pruebas retrospectivas, la optimización y la prueba hacia adelante, para crear sistemas de comercio viables y de alta probabilidad. software de comercio de Forex automatizado analiza el mercado de oficios favorables en base a su entrada. Para saber más acerca de esta herramienta valiosa de divisas. Mediante la combinación de un buen análisis en la aplicación efectiva, puede mejorar dramáticamente sus ganancias en este mercado. Aprende a añadir estructura a sus métodos de negociación con estos seis pasos importantes. La mayoría de los corredores le proporcionará registros de comercio, pero también it039s importante llevar un registro por su cuenta. Software ha puesto el día de comercio rápido y automático - una razón más para ser tan laborioso como sea posible al momento de elegir el más adecuado para sus necesidades. Investopedia explica: La interconexión global de los sistemas de pago de Estados Unidos posibilita transferencias comercial entre un comerciante y financieros. Preguntas más frecuentes La depreciación puede ser utilizado como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos fiscales, reforzando el flujo de caja Aprende cómo Warren Buffett llegó a ser tan exitoso a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias del mundo real. El CFA Institute permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examination. Although puede intentar el examen. Aprender sobre los salarios promedio de los analistas del mercado de valores en los EE. UU. y los diferentes factores que afectan a los salarios y los niveles globales. Preguntas más frecuentes La depreciación puede ser utilizado como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos fiscales, reforzando el flujo de caja Aprende cómo Warren Buffett llegó a ser tan exitoso a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias del mundo real. El CFA Institute permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examination. Although puede intentar el examen. Aprender sobre los salarios promedio de los analistas del mercado de valores en los EE. UU. y los diferentes factores que afectan a los salarios y los niveles globales.